Trading Sistemática Estratégia

Michael R. Bryant Os métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados ​​para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação. Mover os cruzamentos médios. Os sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos talvez sejam o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, bem como o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis próprias podem ser calculadas de várias maneiras, como simples, exponenciais, ponderadas, etc. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e menor baixo ao longo de um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema de tartarugas era supostamente baseado em fugas de canais. Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que em vez de usar o mais alto alto e menor baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo alcance verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das gamas de barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço de barras atual para determinar o preço de breakout. Suporta resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em cruzar acima desse preço, enquanto que, se for acima de um nível de suporte, terá dificuldade em cair abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são geralmente baseados em preços recentes e significativos, como altos e baixos recentes ou pontos de reversão. Osciladores e ciclos. Osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços. Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples como um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das velas de vela japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado. Envelopes de preços. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permaneça dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope do desvio padrão de preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais utilizado. Os sinais de negociação geralmente são gerados quando o mercado toca ou passa através da banda superior ou inferior. Dia da hora do dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema de negociação bem conhecido para os futuros do SampP 500 comprou no horário aberto às segundas-feiras e saiu no fechamento. Aproveitou-se de uma tendência que o mercado tinha naquele momento para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez. Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de distribuição de acumulação e o oscilador Chaiken. Previsão. A previsão do mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação baseado na previsão poderia, por exemplo, comprar o mercado hoje se a previsão for para o mercado ser maior por semana a partir de hoje. Lembre-se de que esta lista é baseada na popularidade, o que não é necessariamente o mesmo que a rentabilidade. Os sistemas de negociação bem-sucedidos empregam frequentemente uma combinação de métodos e, muitas vezes, de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais rentáveis ​​em alguns casos. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. Biblioteca de artigos de discussão por Michael R. Bryant A negociação sistemática refere-se à compra e venda de instrumentos financeiros, como ações ou divisas, usando uma estratégia de negociação predefinida chamada sistema de negociação. A maioria dos sistemas de negociação são codificados no chamado linguagem de script que permite que eles sejam executados em uma plataforma de negociação de corretores. A alternativa ao comércio sistemático é chamada de negociação discricionária, na qual o comerciante faz decisões de compra e venda numa base de comércio por comércio. Muitas vezes, ele diz que o trabalho de um comerciante sistemático é seguir seu sistema, enquanto o comerciante discricionário pode alterar sua estratégia, dependendo de como o mercado evolui. Um dos benefícios mais significativos do comércio sistemático é que ajuda a remover a tomada de decisão emocional do processo de negociação. Quando o dinheiro real está em risco nos mercados, as emoções de medo e ganância podem facilmente dominar a tomada de decisão racional. Isso pode ser mitigado em grande medida por ter uma estratégia de negociação que tome as decisões para você. Outro benefício é que a maioria dos sistemas de negociação pode ser automatizado, o que significa que as ordens de compra e venda podem ser executadas automaticamente através da plataforma de negociação de seus corretores à medida que o sistema é executado durante a negociação ao vivo. Isso resulta em uma execução mais rápida das ordens de negociação e reduz a probabilidade de uma troca ser perdida devido a uma adivinhação ou hesitação. A execução automatizada de pedidos também permite negociar estratégias com curtos períodos de tempo. Por exemplo, um sistema de negociação que funciona em barras de um minuto dos futuros E-mini SampP 500 pode ser difícil de executar manualmente, mas pode funcionar bem se for automatizado. Como as estratégias de negociação sistemática são tipicamente escritas em uma linguagem de programação ou de programação, geralmente podem ser testadas em dados históricos. Essa capacidade de back-testar uma estratégia de negociação é um dos maiores benefícios do comércio sistemático. Back-testing diz-lhe o quão bem a estratégia teria feito no passado. Embora o desempenho testado por trás não garanta resultados futuros, pode ser muito útil ao avaliar estratégias potenciais. Os resultados testados podem ser usados ​​para eliminar estratégias que não se adequam ao seu estilo de negociação ou que provavelmente não atendam às suas metas de desempenho. Os comerciantes novos para o comércio sistemático geralmente questionam se a abordagem sistemática pode ser lucrativa. Às vezes, eles acreditam que apenas o investimento de compra e retenção é lucrativo no longo prazo. A realidade é que os comerciantes profissionais, como os comerciantes de fundos de hedge e os chamados Commodity Trading Advisors (CTAs), têm negociado o dinheiro de seus clientes lucrativamente por muitos anos usando sistemas de negociação. Esses profissionais, cujos registros comerciais são auditados, demonstraram há décadas que o comércio sistemático pode ser lucrativo. Apesar dos benefícios do comércio sistemático, também existem riscos. O principal risco é selecionar um sistema de negociação mal projetado. Um sistema de negociação pode ser mal concebido por vários motivos, incluindo o excesso de ajuste no mercado, baseando-se em premissas pouco realistas ou usando controles de risco inadequados. Se você optar por projetar seu próprio sistema, você precisa ter conhecimento de negociação no mercado, bem como técnicas de construção de estratégias. Se você decidir comprar um sistema, o principal desafio é avaliar estratégias potenciais e selecionar o melhor baseado em suas preferências comerciais e metas de desempenho. Assumindo que você escolheu um sistema de negociação viável, também há riscos durante a negociação ao vivo. Esses riscos incluem riscos relacionados à tecnologia e riscos de execução. Particularmente para negociação automatizada, a velocidade da sua conexão com a internet pode ser um fator na execução comercial. Também é necessário saber como sua plataforma de negociação responderá se você perder a conectividade. Você será capaz de fazer uma ordem de saída por telefone, se necessário, e o sistema manterá o bom rastreamento de suas posições quando voltar. Outro risco de execução é o deslizamento, que é a diferença entre o preço ao qual uma ordem comercial é colocada E o preço no qual o pedido está preenchido. A quantidade de deslizamento que você obtém pode depender do seu corretor e da plataforma de corretores, bem como do mercado e do prazo. Se você não assumir uma derrapagem suficiente ao avaliar uma estratégia, você pode achar que os resultados de desempenho durante a negociação ao vivo estão abaixo de suas expectativas. Por fim, nenhum sistema comercial continua a ser lucrativo para sempre. Mesmo a melhor estratégia de negociação pode parar de funcionar se for baseada em alguma característica do mercado que muda. Às vezes, uma pequena modificação no sistema, como alterar um valor de entrada, pode restaurar o desempenho. No entanto, mesmo que a estratégia seja fundamentalmente sólida, é sempre prudente rastrear seu desempenho e estar preparado para parar de negociar se parar de funcionar. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.